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計量時系列分析 K62 1601 |
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第 2学期 火曜 5，6時限（
2単位） |
対象： 2〜4年生 |
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担当教員：庄司 功 3F1226
電話853-5094 E-mail：shoji@sk.tsukuba.ac.jp Office hour：水曜14:00〜15:00 |
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教科書：教科書は特に指定しませんが、以下を参考書として挙げます。 ・Box, G. P. and G. M. Jenkins, 1994, Time Series Analysis: Forecasting and Control, Prentice-Hall. ・Pindyck, R. S.
and D. L. Rubinfeld, 1991, Econometric Models and
Economic Forecasts (3rd ed), Magraw-Hill. |
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授業概要・教育目標：標準的な時系列モデルを対象に、その理論的な性質を解説しながら、同時に、データ解析を通じてこれらの適用方法も説明する。 |
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授業計画： |
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第1週 |
時系列解析とは |
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第2週 |
線形差分方程式 |
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第3週 |
時系列データ生成と各種統計量の計算 |
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第4週 |
定常時系列 |
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第5週 |
ARモデルの自己共分散･自己相関係数 |
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第6週 |
MAモデルの自己共分散･自己相関係数 |
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第7週 |
偏自己相関係数 |
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第8週 |
ARMAモデルと非定常ARMAモデル |
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第9週 |
モデルの推定方法 |
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第10週 |
予測値の計算方法 |
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成績評価：宿題またはテストの評点に基づいて評価する。 |