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マクロ計量分析 K62 1301 |
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第 2 学期 月 曜 5・6時限 (2単位) |
対象： 2-4 年生 |
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担当教員： 大久保正勝 3F1106
電話853-5369 E-mail： okubo@sk.tsukuba.ac.jp Office hour: 授業で連絡する。 |
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教科書： 初回の授業で指示する。 参考書：
Enders, W. (2003) Applied Econometric Time Series 2nd
ed., Wiley |
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授業概要・教育目標： 時系列データを使った経済理論モデルの統計的な検証方法とその応用例を解説する。 |
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授業計画： |
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第1週 |
最小2乗法，ｔ検定，F検定の復習 |
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第2週 |
時系列分析の基礎(1)：自己回帰（AR）モデル |
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第3週 |
時系列分析の基礎(2)：確定的トレンド, 確率的トレンド |
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第4週 |
非定常時系列分析(1)：単位根分析 |
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第5週 |
非定常時系列分析(2)：AR単位根の検定 |
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第6週 |
多変数の時系列(1) ：ベクトル自己回帰（VAR）モデル |
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第7週 |
多変数の時系列(2) ：因果性検定 |
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第8週 |
非定常なベクトル自己回帰(1)：共和分回帰 |
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第9週 |
非定常なベクトル自己回帰(2)：誤差修正モデル |
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第10週 |
非定常なベクトル自己回帰(3)：誤差修正モデルの推定 |
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成績評価：レポートと期末試験により評価する予定。 |
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備考：微積分、線形代数、統計学、計量経済学、マクロ経済学を既に履修済み（または、履修中）で、それらの基礎概念を十分理解していることを前提とする。学内で利用可能なTSPやRATSなどのソフトウエアを用いて、既に計量分析を行った経験があることが望ましい。 |