筑波大学システム情報工学研究科/社会システム工学:SSE

教員・研究

高橋 正文

職名 准教授
研究室 3F1203, ex: 5559
所属 システム情報系 社会工学域
担当 学群 理工学群 社会工学類
大学院 システム情報工学研究科 社会システム・マネジメント専攻
大学院 システム情報工学研究科 社会システム工学専攻
大学院 システム情報工学研究科 経営・政策科学専攻
大学院 システム情報工学研究科 社会工学専攻 (社会工学学位プログラム)
専門分野名 金融市場リスク管理、信用リスク管理、デリバティブズ評価、時系列分析、金融モデル開発
学位 教養学士:東京大学教養学部基礎科学科(1978)
経営システム科学修士:筑波大学大学院経営政策科学研究科(1992)
工学博士:東京工業大学大学院理工学研究科(1995)
学歴・職歴 (職歴)
日本NCR株式会社
日興証券株式会社
日興リサーチセンター投資工学研究所
(学歴)
札幌南高等学校卒業
東京大学教養学部基礎科学科卒業
筑波大学大学院経営政策科学研究科修了
東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了
リサーチユニット
担当授業科目 学類:金融リスク管理
社会システム工学:ファイナンシャルリスク管理論
経営政策:信用リスク論、データ分析基礎、ファイナンス理論と実践
所属学会 日本金融・証券工学・学会
日本経営財務研究学会
日本OR学会
代表的著書・論文 1. An Extension of Samuelson's Warrant Valuation Model and its Application to Japanese Data (1995)
2. Non-ideal Brownian Motion, Generalized Langevin Equation and its Application to the Security Market (1996).
3. 拡張サミュエルソン・モデルと最適転換株価 (1997)
4. Lambda Distribution and option Valuation That Implicitly Reflects Skewness and Kurtosis Parameters (2004).
5. Option Valuation When the Return Has Autocorrelation (2006).
6. Structural Credit Risk Model of Negative Underlying (2007).
主な受賞
その他の活動
研究概要 金融証券市場に存在するリスクに関わる研究を網羅的に行っている。
理論と実務が融合する研究に関心がある。
キーワード:応用確率過程、時系列分析、VaR、クレジット・リスク、モデル分析。
研究指導の方針 何はともあれ、金融に強い関心があり、やる気のある人や数学・データ分析を嫌がらない人を中心に研究指導をしています。

 

 

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