筑波大学システム情報工学研究科/社会システム工学:SSE

科目分類(2016年度)

シラバス

金融デリバティブ
Mathematics of Derivative Theory
担当教員岸本 一男
電子メールkishimot@sk.tsukuba.ac.jp
研究室3F1127
科目番号01CB236 単位数
授業形態講義 標準履修年次1・2年次
分野SSE・専門・経営工学関連(選択必修)
学期秋AB
曜日・時限水曜日1,2時限
教室3C201
学習目標2項モデルから出発してオプション価格付け理論を修得する.
予備知識微分積分学と,離散・連続的な初等確率論を修得していること.
授業内容2項モデルから出発して,Black=Scholes の公式を説明し,多様なオプションについてもふれる
教科書 配付資料による.
参考文献藤田岳彦:ファイナンスの確率解析入門,講談社サイエンティフィック,2002
シュリーヴ:ファイナンスのための確率解析 I,Ⅱ,丸善,2012
成績評価小テストと期末試験による
授業での
英語使用
なし

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