平成29年度(AY2017) 社会工学専攻 | 社会工学学位プログラム (科目一覧) | サービス工学学位プログラム (科目一覧)
金融デリバティブ
Mathematics of Derivative Theory
担当教員 岸本 一男
電子メール kishimot@sk.tsukuba.ac.jp
研究室 3F1127 
科目番号 01CN301 単位数 2
分野 MPPS:資産・資源(選択必修)
授業形態 講義 標準履修年次 1,2年次
学期
曜日・時限
教室
秋AB
水曜日1,2時限
3C201
学習目標 2項モデルから出発してオプション価格付け理論を修得する.
前提要件 微分積分学と,離散・連続的な初等確率論を修得していること.
授業内容 2項モデルから出発して,Black=Scholes の公式を説明し,多様なオプションについてもふれる
教科書 配付資料による.
参考文献 藤田岳彦:ファイナンスの確率解析入門,講談社サイエンティフィック,2002
シュリーヴ:ファイナンスのための確率解析 I,Ⅱ,丸善,2012
成績評価 小テストと期末試験による
授業での
英語使用
なし

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