平成29年度(AY2017) 社会工学専攻 | 社会工学学位プログラム (科目一覧) | サービス工学学位プログラム (科目一覧)
資産価格理論
Asset Pricing Theory
担当教員 石川 竜一郎 (いしかわ りゅういちろう)
電子メール TBA
オフィスアワー 非常勤のためメールで連絡のこと
担当教員 大久保 正勝 (おおくぼ まさかつ)
電子メール okubo@sk.tsukuba.ac.jp
研究室 3F1106 
オフィスアワー 随時
科目番号 01CN102 単位数 2
分野 MPPS:コア(選択必修)
授業形態 講義 標準履修年次 1,2年次
学期 夏季休業中 / 集中 
曜日・時限
教室 3E404
学習目標 金融市場や金融機関の基本的役割、およびそれに参加する主体の意思決定に付随する分析の枠組みを学ぶ。発展的なファイナンスを学ぶための橋渡しとする。
前提要件 一変数の微積分、確率統計の基礎知識
授業内容 1: イントロダクション(金融市場と金融機関の役割)
2: 不確実性がある状況での選択
3: リスクの尺度とリスク回避度
4: 均衡価格理論(資本資産価格モデル(CAPM))
5: アロー=ドブリュー価格理論‐その1
6: アロー=ドブリュー価格理論‐その2
7: 消費資本資産価格モデル(C-CAPM)
8: マルチンゲール測度
9: 長期的なポートフォリオ・マネジメント
10: 不完備市場における財務構造と企業価値
教科書 講義ノート
参考文献 J.‐P. Danthine and J. B. Donaldson (2001) Intermediate Financial Theory, Prentice Hall
(祝迫・可児・佐野・中田 (訳) 「現代ファイナンス分析 資産価格理論」 ときわ情報サービス、2007年)
成績評価 期末試験による。
授業での
英語使用
講義ノートは英語または日本語、講義は日本語で行う。

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