平成28年度(AY2016) 社会工学専攻 | 社会工学学位プログラム (科目一覧) | サービス工学学位プログラム (科目一覧)
時系列解析
Time Series Analysis
担当教員 三崎 広海
電子メール hmisaki@sk.tsukuba.ac.jp
科目番号 01CN225 単位数 2
分野 MPPS:組織・行動/資産・資源(選択必修)
授業形態 講義 標準履修年次 1,2年次
学期 秋AB
曜日・時限 金曜5,6時限目
教室 総B112-1
学習目標 金融における定量的リスク管理に関する概念や手法を身に付け、データ分析を行えるようになることを目標とする。
前提要件 数学、統計学の基礎知識
授業内容 投資や保険を含む広い意味での金融に関するリスクを、定量的に計測、評価、管理するための手法について、その概念や数理的技法の基礎を解説する。

1. 時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)
2. 定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)
教科書  
参考文献 1) Box, G. P. and G. M. Jenkins (2008), Time Series Analysis: Forecasting and Control, 4th ed, Wiley.
2) McNeil, A. J., R, Frey, and P. Embrechts (2005), Quatitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools, Princeton University Press. (訳者代表:塚原英敦 (2008),定量的リスク管理――基礎概念と数理技法――,共立出版)
3) Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld (1997), Econometric Models and Economic Forecasts, 4th ed, Macgraw-Hill.
成績評価 レポート・期末試験
授業での
英語使用
可。教材は原則として日本語。
備考 01CF110と同一

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