Department of Policy and Planning Sciences, Graduate School of University of Tsukuba

TAKAHASHI Masafumi

TAKAHASHI Masafumi

Position Associate Professor
Room 3F1203, ex: 5559
Principal affiliation Faculty of Engineering, Information and Systems: Division of Policy and Planning Sciences
Other affiliations School of Science and Engineering: College of Policy and Planning Sciences
Graduate School of Systems and Information Engineering: Doctoral Program in Social Systems and Management
Graduate School of Systems and Information Engineering: Master's Program in Social Systems Engineering
Graduate School of Systems and Information Engineering: Master's Program in Business Administration and Public Policy
Graduate School of Systems and Information Engineering: Department of Policy and Planning Sciences (Policy and Planning Sciences)
Research interests 金融市場リスク管理、信用リスク管理、デリバティブズ評価、時系列分析、金融モデル開発
Degree 教養学士:東京大学教養学部基礎科学科(1978)
経営システム科学修士:筑波大学大学院経営政策科学研究科(1992)
工学博士:東京工業大学大学院理工学研究科(1995)
Education / Professional experience (職歴)
日本NCR株式会社
日興証券株式会社
日興リサーチセンター投資工学研究所
(学歴)
札幌南高等学校卒業
東京大学教養学部基礎科学科卒業
筑波大学大学院経営政策科学研究科修了
東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了
Courses taught 学類:金融リスク管理
社会システム工学:ファイナンシャルリスク管理論
経営政策:信用リスク論、データ分析基礎、ファイナンス理論と実践
Academic societies 日本金融・証券工学・学会
日本経営財務研究学会
日本OR学会
Representative publications 1. An Extension of Samuelson's Warrant Valuation Model and its Application to Japanese Data (1995)
2. Non-ideal Brownian Motion, Generalized Langevin Equation and its Application to the Security Market (1996).
3. 拡張サミュエルソン・モデルと最適転換株価 (1997)
4. Lambda Distribution and option Valuation That Implicitly Reflects Skewness and Kurtosis Parameters (2004).
5. Option Valuation When the Return Has Autocorrelation (2006).
6. Structural Credit Risk Model of Negative Underlying (2007).
Prize
Other activity
Research projects 金融証券市場に存在するリスクに関わる研究を網羅的に行っている。
理論と実務が融合する研究に関心がある。
キーワード:応用確率過程、時系列分析、VaR、クレジット・リスク、モデル分析。
Guidelines for advisees 何はともあれ、金融に強い関心があり、やる気のある人や数学・データ分析を嫌がらない人を中心に研究指導をしています。

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