筑波大学システム情報工学研究科/経営・政策科学専攻 : MBA-MPP

教員・研究

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職名 助教
研究室 3F1004 (5225)
実験室
所属 システム情報系 社会工学域
担当 大学院 システム情報工学研究科 社会システム工学専攻
大学院 システム情報工学研究科 経営・政策科学専攻
大学院 システム情報工学研究科 社会工学専攻 (社会工学学位プログラム)
大学院 システム情報工学研究科 社会工学専攻 (サービス工学学位プログラム)
専門分野名 金融工学,数理ファイナンス,応用確率解析
学位 修士(経済学),東京大学,2008年3月
博士(経済学),東京大学,2011年3月
学歴・職歴 学歴
2011年3月 東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻 博士課程修了
2008年3月 東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻 修士課程修了
2006年3月 東京大学経済学部経営学科卒業

職歴
2011年4月より現職
リサーチユニット サービス組織の経営学
価値創造
成熟時代の都市構造・地域制度
医療サービス科学
担当授業科目 社会工学類,数理工学モデル化実習(1学期,金曜4・5・6限)
社会システム工学専攻・経営政策科学専攻,投資科学(2学期,火曜3・4限)
所属学会 日本ファイナンス学会,日本金融・証券計量・工学学会,日本OR学会
代表的著書・論文 【1】Kohta Takehara, Masashi Toda and Akihiko Takahashi,
"Application of a High-Order Asymptotic Expansion Scheme to Long-Term Currency Options International Journal of Business and Finance Research, Vol. 5-3, pp.87-100, 2011.

【2】Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“A Hybrid Asymptotic Expansion Scheme: an Application to Long-term Currency Options,”
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.13-8, pp.1179-1221, 2010.

【3】Kohta Takehara, Akihiko Takahashi and Masashi Toda,
"New Unified Computation Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme Recent Advances in Financial Engineering(the Proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009), pp.231-251, 2010.

【4】Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“Fourier Transform Method with an Asymptotic Expansion Approach: an Application to Currency Options,”
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.11-4, pp.381-401, 2008.

【5】Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“An Asymptotic Expansion Approach to Currency Options with a Market Model of Interest Rates under Stochastic Volatility Processes of Spot Exchange Rates,” Asia-Pacific Financial Markets, Vol.14, pp. 69-121, 2007.
など.
主な受賞
その他の活動
研究概要 金融工学や数理ファイナンス及びその周辺の確率解析を主分野としており,最近は金融派生証券の価格付けやヘッジに対する解析的・数値的手法に興味があります.その他,非完備市場における最適ポートフォリオ問題や情報の非対称性を取り入れた社債等の価格付けにも関心があります.
研究指導の方針 ファイナンスは非常に学際性に富む分野で,どの分野から興味を持って参入した人でも活躍できると思います.
熱意を持った学生はいつでもWelcomeです.

 

 

筑波大学システム情報工学研究科/経営・政策科学専攻 : MBA-MPP